FX専業 システムトレード日々の戦績

FXシステムトレードでの戦績(成績)の公表や、為替・金融市場での出来事を紹介したり講評したり。

特別編:大型指標の戦い方

タイトルほど大それた物じゃありません(笑)。

英国はいま午後6時半過ぎでして(書いてるうちに午後7時になりました)、夕飯行くにはまだ早いので、先程発表のありましたFOMC政策金利発表のような大型指標の時に、私がどうやって裁量トレードしているのか、まるっと解説したいと思います。ちなみに私、仲間由紀恵さん好きですので「まるっと」は、TRICKで彼女のセリフです(笑)。実はこれ、以前も軽くお話ししているのですけどね……、仲間由紀恵さんの事じゃ無くて、指標時の戦い方ですよ。

まず、指標前に「ショート」と「ロング」両方のポジションを入れます。簡単に言えば両建てを作ります。理由は、指標が発表された後ですと、その時点からポジションを入れるのが難しい事が多いためです。

そして「ショート」と「ロング」の両方に、その時の指標の大きさや注目度に応じて適度な位置にストップロスを設定します。これは、当たり前ですが、そのまま両建てでは利益が出ないと言うことと、現在オープンしているポジションへのストップロスは、市場が混乱している時にも「優先して」処理してくれる可能性が高いためです。完全な経験則です。

そして、出来ればストップロスを入れる付近のプライスが、その口座のマージンコールになるような非常に高い倍率でポジションを持ちます。すると、余計にストップロスをオーダーしたプライスで処理してくれる可能性が高まります。経験則です(笑)。

ですので「ショート」と「ロング」を持つ口座は、別々の口座でなければなりません。同じFX業者や銀行でも、複数の口座を開設させてくれる所もありますので、それらを利用すれば資金の振り替えもFAXやネット上で可能なので便利です。

今回の実例でご説明します。私は今回ユーロドルがメインだったのですが、ドル円の方が分かりやすいと思いますので、ドル円でご説明します。

まず、FOMC政策金利発表の直前、113.65付近で「ショート」と「ロング」を作ります。「ショート」は40pips上の114.05にて、「ロング」は40pips下の113.25にて、それぞれストップロスを入れました。また、この「ショート」と「ロング」の別々の口座は、それぞれ「ショート」が114.13付近、「ロング」が113.21付近でマージンコールとなるくらいの証拠金しか入れてありません。と言うか、逆に証拠金の残高から計算して持ち高を決めました。ですので、「ショート」は113.25にて、「ロング」は114.05にて逆指値で新規注文してあったのと同じ状態と言うわけです。

今回のように、比較的値動きが大人しかった場合には、仮に逆指値で新規注文をしていたとしても注文が通ったかもしれませんが、もっと激しかった場合には、この作戦で無いと注文が入らない事があります。

そこまで準備しておいて、FOMCの政策金利発表を待ち、発表になった瞬間にプレスリリースを読み、Bloombergのニュース配信を見て「ああ、ショートだな」と判断したら、別に「ロング」のストップロスに引っかかるのを待つ必要は無く、オーダーが通りそうな所で損切りをした上で「ショート」ポジションを持ち直し、俗にいう「ドテン」をすれば、なお良いわけです。

皆さんは、あまりFOMCの発表したプレスリリースとか見る機会は無いかと思いますので、今回の発表されたプレスリリースを最後に貼り付けておきます。画像ファイルにしてありますので、そのまま見られるかと思います。

これをパッと見て、大切そうな部分の「数字」や「過去と変わった文言」の部分が無いか確認して、Bloombergで流れたポイントを見て、Bloomberg上のフォーラムやメッセンジャーで他の人がどう思ってるのかお互いに談合確認しあいながら「今回はショートだな」と、判断するわけです。ロイター使ってる組と意見が違うと、それが揉み合いの原因となります(笑)。

で、112円台に入った時に「どうする?まだ行く?」「うん、まだ行く」とか、プロフェッショナル同士でメッセンジャーで談合会話して「んじゃ、ぼーくも」って更に売りを入れると、また下に動き出すと言う仕組みになっております(笑)。


ね?簡単でしょ?

諸般の事情により、このエントリーは自動的に消滅する可能性がある事を、事前に示唆しておきます(笑)。



さて、夕飯でステーキでも食うか(笑)。




 

- FOMC 2016/03/16 アメリカ東部夏時間 午後2時発表 プレスリリース -

 

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