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FX専業 システムトレード日々の戦績

FXシステムトレードでの戦績(成績)の公表や、為替・金融市場での出来事を紹介したり講評したり。 日々の生活での出来事や、突然ぶっ飛んだ話しを持ち出す事もあるかもしれません。

2016/12/05 月曜日

FX関連

さて、本格的な12月開始と言う感じの月曜日です。12月ですねえ、師走ですねえ。実は会社員をしている頃、12月だからと言って特に忙いと感じた事はありませんでした。理由は簡単でして、1年中いつでも忙しかったからです(笑)。

 

投資銀行とかヘッジファンドとかって、よく「1日3~4時間しか寝られない」とか「週末しか家に帰れない」とか「為替レートを読み上げる電子音声の幻聴が聞こえるようになる」とか「従業員の半数は心療内科に通院中」とか、まことしやかに囁かれますが、ほとんど本当です(笑)。それでも「週末は絶対にお休み」とか「長期休暇はきっちり取れて、しかも期間は長い」とかの噂も本当でして、究極の噂である「報酬が桁外れ」も半分は正解です。

平均報酬が3千万円以上とか言われるのは、さすがに数十億円もらう上位の者が平均を引き上げてしまっているのですが、日本で言えば大卒の総合職として入社しても、日本の銀行なんかよりは間違いなく高額でして、20代後半で確実に10万ドルは行くでしょう。当然仕事が出来ないとダメですよ?それと仕事(役職)に対して報酬が付くので、20代後半で10万ドル行ったから30代後半で20万ドルかと言うのは無く、仕事内容が変わらなければ報酬も対して上がりはしません。より多くの報酬を得るには、転職してより上の業務を目指すのか、あるいは資格を取ったりして社内で別の業務を目指すのかと言う方法を取らなければなりません。

 

やはり、投資銀行やヘッジファンドで上を目指すのには、少なくても修士以上の学位を持って学位だけで無く、それを活かせる能力が無ければ難しいかと思います。あと、コネと人脈。いや、どちらかと言えばそっちの方が重要かなあ(笑)。

って、なんでこんな話しになりましたかね?

 


 

本日も、早朝3時くらいから動き始めた外国為替市場ですが、先週末の終値近辺から順調に取引されておりました。が、やはりイタリアの憲法改正国民投票の出口調査の結果が伝わってきまして「反対派多数」もし否決されると、現大統領は辞意を表明しておりますので波乱の値動きとなっております。

今回、当初から「反対派多数」と言われておりまして分が悪い勝負でしたが、これはイタリアにとってだけで無く、欧州や単一通貨ユーロにとって危険な賭けでもありました。仮に可決されても、波乱の幕開けでしか無く私的には「どっちにしてもユーロ売り」だと思っておりましたから。

 

ちょっと話題は変わりますが、こう言う時、午前7時からしか取引出来ない日本のFX業者だけですと、何かと不便ですよね。宣伝ではありませんが、日本でもSAXOバンク証券ですと早朝3時から取引が可能でして、メインでは無くても口座を持っておけばこう言う日には便利かと思います。昔はOANDAで、土日も取引が出来たんですけどね。

 

一旦ここでアップしまして、後ほど追記いたします。
今日は早朝から忙しい(汗)。

2016/12/03 戦績

FX戦績
2016/12/03 土曜日 戦績

 


 

通貨ペア(12/03)
USDJPY      +472,800円
JPYUSD*      +58,218円
EURUSD       +36,517円
USDEUR*      +21,603円
GBPUSD      +188,511円
USDGBP*     +195,735円
AUDUSD       +11,210円
USDCAD        +5,277円
EURGBP       +40,264円
TOTAL     +1,030,135円

 

週間戦績(当週)
TOTAL     +9,929,278円

 

月間戦績(12月)
TOTAL     +5,470,693円

 

月間戦績(11月)
TOTAL   +118,968,566円

 

年間戦績(2016年)
TOTAL   +429,127,588円

 

累計戦績(専業になってから)
TOTAL   +541,713,863円

 


 

【本日のこのエントリーは、予約更新となっております。】

毎週の事ですが土曜日の戦績は、日本時間で土曜日深夜0時に日付が変わってから早朝まで、ニューヨーク時間で金曜日の夕方市場終了までの取引です。

 

そう言えば、昨日の戦績更新で書き忘れたのですが、昨日も本日も戦績の一番上のドル円の数字だけ大きくなっております。これ間違いでは無く、雇用統計の時に裁量で持ったポジションを、そのままシステムさんにクローズだけお願いした分が入っておりますので、ドル(USDJPY)のリバース・ペアであるドル(JPYUSD)とくらべまして、かなり大きな数字になっております。

 


 

さて、雇用統計のあった晩、その後の日本時間で土曜日早朝は比較的大きな値動きをして、大きな数字が出る事が多いです。昨日も100万円を越えておりまして、ただ裁量で入れたポジションのクローズ分が入っているので、その分を抜きますと60万円台中盤から後半くらいの数字でしょうかね。それでも、普段の週末土曜日の数字に比べたらいい感じです。

随分と雇用統計発表後はどの通貨ペアも上下に大きく揺れ、方向感が掴みづらい展開をしておりました。ただそんな中、ある通貨ペアだけは雇用統計で多少の動きはあったものの、そんな事はお構いなしに我道を行くと言う感じでした。

その通貨ペア、ポンドドルです。

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御覧ください、この5分足。来るものを全く寄せ付けない程の、圧倒的なポンド高を形成するかのような、週末最後の最後まで上げ続けて終了と言う、まさに漢!

まあ、ポンドが男性か女性かは知りませんけど(笑)。そう言えば、フランス語ではお金は男性(名詞)ですが、通貨は女性(名詞)と言うややこしい状況でして、これ全ての原因は通貨と言う単語が "monnaie" と言う "e" で終わるから女性名詞って言う、本当いい加減にして欲しい言語(汗)。まあ、ラテン語よりはマシですけど。

 


 

さて本日12月3日ですが、カレンダーの日です。このカレンダーの日と言うのを初めて知ったのは大学生のときでして、この日がカレンダーの日になった制定理由に驚愕した思い出がございます。

今を遡ること140年以上も昔の明治5年の事、ある出来事がありました。旧暦から新暦への改暦です。皆さんご存知のように、旧暦と新暦はおよそ1ヶ月くらいズレております。例えば、旧暦の12月に新暦の1月が来るような感じでして、それが何を意味するのか。明治5年は12月2日で終了し、翌日を明治6年1月1日にする事で改暦したのです。つまり、明治5年12月は12月1日と12月2日の、僅か2日間しかありません。その、無き明治5年12月3日が明治6年1月1日になった事を記念して、12月3日を「カレンダーの日」と制定したと言うわけです。

カレンダーと言うか、暦を作るのに数学は非常に密接に関係しておりまして、高度な天文学的な天の測位と同時に、高度な計算が要求されます。まあ、この旧暦から新暦への改暦にはそんな事は関係無いのですが(笑)。それでも、数学が大好きだった私としますと、暦に関しては非常に興味を持っておりましたので、このカレンダーの日の制定理由になった改暦を知った時も驚愕したと同時に、ワクワク感がありました。 

この改暦を行った時、どうやら明治政府は翌年の閏月による公務員への給与13ヶ月支払いを回避したくて改暦を急いだとか色々あるらしいのですが、そこら辺の事情は私の範疇ではございません(笑)。ちなみに、この改暦を推進した中には、慶應義塾創設者の福沢諭吉先生や、早稲田大学創設者で当時は参議の大隈重信らがおりました。

こうやって、日本も一歩づつ近代化を歩んで来たのですね。歴史を学ぶのは、非常に面白い。

2016/12/02 戦績

FX戦績
2016/12/02 金曜日 戦績

 


 

通貨ペア(12/02)
USDJPY    +1,268,400円
JPYUSD*     +351,847円
EURUSD      +173,323円
USDEUR*     +168,442円
GBPUSD      +331,685円
USDGBP*     +317,806円
AUDUSD       +41,623円
USDCAD       +39,083円
EURGBP       +73,140円
TOTAL     +2,765,349円

 

週間戦績(当週)
TOTAL     +8,899,143円

 

月間戦績(12月)
TOTAL     +4,440,558円

 

月間戦績(11月)
TOTAL   +118,968,566円

 

年間戦績(2016年)
TOTAL   +428,097,453円

 

累計戦績(専業になってから)
TOTAL   +540,683,728円

 


 

昨日、日本時間の午後10時半に米雇用統計が発表になるまで、円とポンド以外の通貨ペアは狭いレンジの中で動意が薄い展開でした。円とポンドに関しては、共に対ドルで若干の高値をつけておりましたが、それでも調整の域を出ない感じでした。 

結果としましては、

米雇用統計(11月)   前回    結果
非農業部門雇用者数 +16.1万人  +17.8万人
失業率        4.9%     4.6%

 


 

fxse.hatenablog.jp

と言う、事前予想が+18.0万人が市場コンセンサスでしたので若干のマイナスだったわけでして、今回に関してはこの若干の思惑が大きく値動きに作用したわけです。

市場はいつもワガママなので、時と場合によりまして発表された指標の見方が変わります。雇用統計で言いますと、ドル買いのパターンにも「前回よりあまり下回らなかったからドル買い」「前回より良かったからドル買い」「事前予想に近いからドル買い」「事前予想越えたからドル買い」「事前予想大きく越えたからドル買い」と言う度合いがございます。当然、後半に行くほど市場の期待が大きいために「このハードルを越えなければドル買いされない」と言う事でして、今回は市場の期待が上から2番目の「事前予想越えたからドル買い」と言うレベルであったのに越えられなかったため、ドル売りになったと言えると思います。もし、もっと市場の期待が低ければ、今回のこの数字でもドル買いだったでしょうし、むしろ、毎月数十万人規模で拡大を続けている雇用人数増加は、アメリカの好調を物語っているとも言えるので買いが入ってしかりです。

 

さて、たまに登場します、毎週ニューヨーク時間で金曜日の午後3時半(日本時間で翌土曜日早朝)に発表になりますシカゴIMM通貨先物ポジションですが、本日早朝に発表になった分を確認しましたところ、ドル円に関しては売買差が最近はずっと "買い越し" でして先週は「10,900枚の買い残」でしたが、今週はついに逆転しまして「269枚の売り残」となりました。

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多くのヘッジファンドが利用しているため、シカゴIMM通貨先物のポジションは今後の流れを見るのに重要と言われておりまして、これを見ますと、この辺でようやくドル円の上昇が止まる要素が若干出てきたのかなとも思えます。当然、突発的な何かがあれば別ですし、米大統領関連のニュースや場合によってはFOMCしだいで、波乱がある可能性もございます。また、このポジションをもって即ドル円の下落を示唆するものでもありませんが、多少は上昇する力が抜けてきたかな程度はあるかと思います。

ちなみにユーロに関しては、先週は「119,348枚の売り残」今週は「119,240枚の売り残」でして、ほぼ変化がありませんでした。

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12月2日ニューヨーク終了時点での、シカゴFFレート先物における金利織り込み度は、12月14日のFFレート発表分では100%(笑)。25bpの利上げ織り込みが96%、50bpの利上げ織り込みが4%と、これ今回も利上げを見送ったらどうなるのか、そっちの方が見たくて仕方がありません(笑)。

雇用統計を終えまして Dec-2016

FX関連

ほぼ値動きに関しては予想通りでして「市場予想に若干でも足りなければドル売り、若干でも超えればドル買い、いずれにしろ大きく市場予想と違わなければ一方通行に走る事は無いだろう」と言う感じでした。

お陰様で、雇用統計の発表直後の一瞬で判断してオーダーしオーダーが通ったので、利益の金額とかよりも、この一連のシステマチックな流れがキマった事が非常に嬉しいです。ええ「利益の金額とかより」そっちがより嬉しいだけで、当然利益も嬉しいです(笑)。 

fxse.hatenablog.jp

 

米雇用統計(11月)   前回    結果
非農業部門雇用者数 +16.1万人  +17.8万人
失業率        4.9%    4.6%

 

まあ、この結果ならFRBは利上げに踏み切るだろうと言う予測は変わらないでしょうね。実際、もうここまで来たら、例え今回が+15万くらいでも利上げするしか無かったでしょう。利上げが目的なのか手段なのか、全く分からなくなってきております。

 

また今回も雇用統計後に御託並べたので、雇用統計のサマリー、3ページ目まで貼っておきます。

 


 

- U.S. Bureau of Labor Statistics 8:30 a.m.(EST) Friday, December 2, 2016 -
THE EMPLOYMENT SITUATION - November 2016

 

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雇用統計を前に Dec-2016

FX関連

もう全然指標に反応しない市場に、正直「つまんね」って感じになってきておりますが、多分私だけじゃないと思います(笑)。

本日発表の雇用統計ですが、ニューヨークの夏時間が終了したため日本時間で午後10時半となっております。と言うか、夏時間って3月から11月とか半分以上なんで、夏時間を標準時にして、標準時を冬時間にすればいいのにといつも思うのですが、実はそれを阻む最大の理由が、夏時間の英語名「Daylight saving time (デイライト・セービング・タイム)」が原因では無いかと思うんですね。読んで字の如く「昼間=daylight を、有効活用(救う)=saving する、時間帯=time」と言うことでして、じゃあ冬時間を同じように言ったらどうなるのか?むつかしいねえ……

と言うのは冗談ですが、まあ一部の州ではやってなかったりしますし、夏時間自体が後から取って付けたようなものですんで。ちなみに、英国では普通に「Summer Time(サマータイム)」と言いますし、米国でもほとんどの人が分かってくれます。 

 

で、今日のサマータイムですが……、ああ、雇用統計ですが、12月のFOMCにて利上げの最終判断になると予想される大切な雇用統計なんですが、既に利上げがあると債券市場では100%と言う異常な織り込みを行っており、他の金融市場でも大方が高いレベルで織り込み済みです。

 もし、仮に極端に悪い数字が出たら、あり得ないとは思うのですが1桁万台の非農業部門雇用者数でも出たら、ドルは大暴落なんてもんじゃ無いでしょう。まあ、今回は無いと思いますが。直近の各種雇用関係指標も、概ね良い数字ですし。

 

さて、今回の雇用統計の数字を確認しておきましょうか

・非農業部門雇用者数 前回値+16.1万人 市場予想中心値+18.0万人
・失業率       前回値  4.9%   市場予想中心値 4.9%

 非農業部門雇用者数ですが、高い値を予想しているのがJPモルガンやモルガンスタンレーでして+20万人予想、低い数字なのがドイツ証券の+15万人などでして、いつも全く当たらないと評判の今回の当社予測は+21.5万人としておきます(笑)。

 

発表まで、あと1時間半を切りました。