FX専業 システムトレード日々の戦績

FXシステムトレードでの戦績(成績)の公表や、為替・金融市場での出来事を紹介したり講評したり。

2018/05/21 月曜日

さあ、先週にも増して指標の少ない一週間。指標が少ないのにも関わらず、先週のも増してと言う言葉の不思議(笑)。そんな中でも、割と重要そうな指標がパラパラと散りばめられております。

 

まず「一番注目しております」と言っておきませんと、何でも1番が大好きなこの国の国家元首様のご機嫌が悪くなってしまいそうな米国(笑)。その米国で先日5月1日から開催されましたFOMCの議事録が、日本時間で24日木曜日午前3時に公開されます。今回は年内利上げ方針に関して、僅かながらで何か手がかりでもあればビュ~ンと動く可能性もあったり、あるいは僅かですら何も無ければ完全スルーと言う極端な反応になるかと思われます。

特にドル円、金利差が大きくなってきておりまして、円安ドル高になる事でのキャピタルゲインだけでは無く、円キャリートレードによるインカムゲインも狙える状況です。そんな中で更に金利差が膨らみそうですと、そりゃ「円キャリー!円キャリー!」焚き付けて円を売らせたいのは、日本国政府・日銀と米系金融通信社。三者の思惑が一致する事などそうそうありませんので、あとはあの方さえ「ドル高は国益」と思わせておけば万事OKです。

 

いつも注目英国のと消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)の発表が日本時間で23日水曜日、小売売上高の発表が24日木曜日のそれぞれ午後5時半にあります。特に最近反応がいい小売売上高ですが前回がマイナスでして、今回の市場予想はプラスになっております。ある程度どんな数値が発表されても「市場予想を超えればポンド買い」「市場予想を超えなくても前回よりいいからポンド買い」そんな指標スイッチになるようにも思えます。

日本時間で23日水曜日には、欧州で購買担当者指数(PMI)がワンサカ発表になります。とりあえず主要なところで、フランスとドイツ、ユーロ圏だけ押さえておけばいいかなと思います。あとは、25日金曜日にあります米国の耐久財受注くらいでしょうか。もっとも、いつもは無反応な指標で突如過剰反応とも言えるほどビビッと行く事もありますので気が抜けません。大口さんたちが「行くぞ」って事前に教えてくれればいいのですけど(笑)。

 

これ以外の細かい指標なんかは外為どっとコムさんで見ていただければ分かりやすく表になってますんで、そっち⇩見てもらえばいっかな~ と言う事で。
リンク ⇨ 経済指標 週間予測・速報カレンダー


 

今の市場では指標より大きな関心事の政治的な問題ですが、先週末に中国がアメリカに折れる形での貿易戦争回避と言う、1つの問題がようやく動き出したと思えば、今度はイタリアでの連立が不調になると言う政局問題がユーロを脅かしております。

それ自体は指標でもあるのですが、どちらかと言えばいつも指標としてはあまり重要視されてない日本の貿易収支の発表が、あと1時間ちょっとの本日午前8時50分にありまして、貿易収支の数字自体よりも、その数字でアメリカがどのように動くのかと言う部分があり、対米貿易黒字が大きいと今回は反応があるかもしれません。

株式市場は決算時期に円安が重なった特需のような形で上値を伸ばしまして、しばらくは円安の現在の動きが後押しになるでしょうが、今後ずっと行かれるのかどうかは微妙そうなところでしょうか。株は思惑が多すぎて、よく分かりません(笑)。


 

結局、ダラダラと流されるがままの一週間となりそうですが、こう言う時こそシステムトレードが有用な時です。システムは動かない相場でも待って焦れる事もなく、決められた事を決められた通りにやるだけですので。相場はシステムの中の小人さんに頑張って頂きたいと思います(笑)。

気温が上がったり下がったりして落ち着きませんが、季節の変わり目で風邪などひかぬように気をつけまして、今週も1週間頑張ってまいりましょう。


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2018/05/19 戦績

 2018/05/19 土曜日 戦績

USDJPY         +49,800円

EURUSD         +51,219円

GBPUSD         +32,909円

AUDUSD         3,187

USDCAD        +109,458円

EURJPY         +72,200円

GBPJPY         +28,500円

AUDJPY          +1,000円

CADJPY         +75,600円

EURGBP          +2,089円

TOTAL         +419,588円

 

週間戦績(当週)

TOTAL       +5,407,427円

 

月間戦績(05月)

TOTAL      +15,678,955円

 

年間戦績(2018年)

TOTAL     +138,702,651円

 

累計戦績(専業になってから)

TOTAL   +1,039,030,967円

 

もう過ぎ去った過去の事は忘れ、さあ明日からの相場(笑)。早速こんなニュースが今朝方出ておりまして⇩

www.jiji.com

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そして、日本も負けじとWTOに対して対抗措置の通知をしたと発表されました。

jp.reuters.com

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日本の方針に関して、ネット上の "はくしきなみなさま" は遅いだなんだと大合唱でお忙しい感じですが、こう言うのは慎重には慎重を期して、決して感情的にならず、タイミングを見計らって粛々と行うのがベストで、私としては非常にいい時期にいい方法を取ったと思います。

いっそ、米国の産業界で欲して止まない航空機関連のハイテク金属関連に、トランプ大統領の輸入関税を援護するかのように日本から輸出関税を掛け「そちらのお望み通りに貿易黒字削減へご協力申し上げて候(そうろう)」くらい言ってあげればいいのにと思ったり。当然、米国から買った航空機には日本国が掛けた輸出関税分が乗りますが、日本が輸入した米国製航空機には減税措置をする事で「輸入も拡大してますよ」と(笑)。まあ、実際にこれをやりますと「米国に工場作れ!」の一点張りが登場する可能性が非常に濃厚になる諸刃の剣ですが(笑)。 


 

さあ、誰が待っているのか分かりませんが、お待ちかねと言う事になっておりますCFTC の IMMポジションです。毎週火曜日現在の数字を集計して米商品先物取引委員会(CFTC)が週末に公表しております「シカゴIMM」ポジションです。書くことが少ない日曜日の更新に、ブログのスペースを埋めるのに非常に役立ちます(笑)。

 

IMMポジション(2018年05月15日現在)
通貨/商品 Long(買建て) Short(売建て) Net(売買差引) 前週比
JPY (097741) 64,926 61,246 +3,680 +9,142
EUR (099741) 219,317 104,203 +115,114 -5,391
GBP (096742) 61,361 55,740 +5,621 -3,367
RUB (089741) 12,309 1,446 +10,863 +1,485
BTC (1330E1) 3,152 5,026 -1,874 -239
金Gold (088691) 201,468 109,025 +92,443 -14,997
原油 (067651) 772,511 128,067 +644,444 -35,484

 

IMMポジション(2018年05月08日現在)
通貨/商品 Long(買建て) Short(売建て) Net(売買差引) 前週比
JPY (097741) 51,812 57,274 -5,462 -4,057
EUR (099741) 226,601 106,096 +120,505 -63
GBP (096742) 62,194 53,206 +8,988 -17,384
RUB (089741) 13,487 4,109 +9,378 -102
BTC (1330E1) 3,631 5,266 -1,635 -38
金Gold (088691) 198,548 91,108 +107,440 +661
原油 (067651) 804,806 124,878 +679,928 -10,799
(前週分を一見してわかりやすくしておくため、青字にしてあります)

 

過去のIMMポジション
fxse.hatenablog.jp

 

ネットトータル減少が続く中、メジャーな先物商品の中で円がネットトータルもプラスに転じる前週比純増となりました。やはり、大口の皆さんも110円近辺を節目と見てはいたようで、来週の発表が注目です。ドル円、日足の単純移動平均線9日と21日でお絵描きしてみますと、そろそろ乖離が小さくなって来ている頃合いでして、次の平日5日間で上値を抑えられますとデッドクロスが出そうな感じです。当然大口の皆さんも移動平均線くらいは見てるでしょうから、そこらも合わせて投資家の心理を代弁しているとも言えるIMMポジションを見てると面白いかもしれません。

なんかロシアンルーブルちゃんも前週比増加となってまして、政治的な部分を抜きにしますとルーブル買いはある程度魅力があるのでしょう。それとも、皆さんLTCMの悲劇を忘れてしまったのか(笑)。 


 

本日、キリスト教では「ペンテコステ」と言う日になっておりまして、この日の生い立ちなどはさて置き簡単に説明しますと「教会の成立した日」つまり「教会のお誕生日」と言う事になってます。なってますと言う書き方も微妙なんですが、まあそう言う事です(笑)。キリスト教の中には有名どころでもカトリックとプロテスタントと言う2つの教派≒勢力があるのはご存知かと思いますが、そこに聖公会≒イングランド国教会をあわせた世界三大西方教会ではそんな感じです。

他にも、このペンテコステを名称中に用いるペンテコステ派なんてのもありまして、その方々はちょっと違った解釈があったりするのですが、キリスト教のみならず、宗教なんてのは解釈の相違でいかようにも変化できるところが重要だったりもするので。まあ、超常現象を体験できるような触れ込みが、我々その他に区分される教派の者からすると微妙なところなんですが。 

 

そんな感じで、今日は朝から教会に行っておりまして、いつもの日曜日のブログ更新より遅いお昼過ぎの更新となりました。

今日の東京は気温が低く、昨日までの蒸し暑かった日とは違い、非常に過ごしやすい日となっております。皆さんも、良い日曜日をお過ごし下さい。


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2018/05/18 戦績

 2018/05/18 金曜日 戦績

USDJPY        +280,200円

EURUSD        +164,649円

GBPUSD        +121,119円

AUDUSD          +4,309円

USDCAD         +68,237円

EURJPY        +163,800円

GBPJPY        +144,100円

AUDJPY         +25,700円

CADJPY         +53,200円

EURGBP         +14,476円

TOTAL       +1,039,790円

 

週間戦績(当週)

TOTAL       +4,987,839円

 

月間戦績(05月)

TOTAL      +15,259,367円

 

年間戦績(2018年)

TOTAL     +138,283,063円

 

累計戦績(専業になってから)

TOTAL   +1,038,611,379円

 

日経平均株価、先週末金曜日の急伸から更に上昇して今週も終わりました。ドル円の上昇から見た時に、理想を言えば日経平均23,000円回復して今週終りに出来ればなお良かったんでしょうが、そう言うの言い始めると切りがありません。毎週毎週上昇して終わりますと、そのうち10万円とか100万円に到達しそうですんで(笑)。

そのドル円、110円の壁を超えられず何度もアタックしていた頃とは比べ物にならないくらいの上昇を見せておりまして、111円の壁も一応は超えて見せました。面白そうなのでと、私が指しておいた「111.111円売り」は入りませんでしたけど(笑)。昨年、下へ勢いが強かったユーロドルも「1.0000買い」入れておいたんですが買えず仕舞いだったんですが、何かこう、節目のポジションってお守りみたいに持っていたいですよね。

私が持つ現存する長気持ちのポジションとしては、ドル円の80円、88.888円、90円、99.999円、100円のそれぞれロングとショートとか。他にも色々とあったのですが、あのスイスフランショックの際にFX業者の大手であったアルパリが破綻し、ポジション自体と言うか口座が消滅しました。遊びで長気持ちの節目ポジションを作る際に、最も重要なのは「業者の永続性」それと「どれだけ小さいポジションを作れるのか」あと「売買スワップ差が小さいこと」です。私自身が一体何を目指してるのか、私自身にも分かりませんけど(笑)。

 

さて昨日の指標、いつもはガン無視鉄板な日本の早朝発表指標が、なんと昨日は機能しておりました。ギャグではありません。円売り地合いと言う事で、実際のところは指標が反応したのか、あるいは相場がスタートする時間になったと言うだけなのか分かりませんが、とりあえず日本時間で午前8時半にありましたこちら⇩

日本国4月 前回値 市場予想(中心値) 結果
全国消費者物価指数
(前比)
+1.1% +0.7% +0.6%
全国消費者物価指数
(前比)生鮮食料品除く
+0.9% +0.8% +0.7%

事前の市場予想と比べて落ちた、と言うよりも、やっぱり数字が低いですよね。消費者物価指数(CPI)は物価上昇を見る指標の代表格であるのも間違いありませんから、先日のGDPデフレーターの上昇があるにせよ、やはりCPIにも頑張ってもらいたいものです。

まあ、実はCPI上げる方法なんて簡単とまで言うと言い過ぎなんでしょうが、攻略方法は敵(総務省統計局)が公表してまして、統計のウェイト高くて上昇しやすいところに手を付ければ比較的容易と言えば容易なんですよね。

ウェイトは1万分比と言う表記で公表されてまして、大きな分類で食料が2,623、住居が2,087、水道光熱費が745、家具家事が348、被服履物が412、保険医療が430、交通通信が1,476、教育が316、教養娯楽が989などなど、あとは雑費とか食料の中で生鮮食品だけは別枠だったりもします。それぞれの大きな分類は小さな分類の積み重ねなんですが、実はこの大きな分類の中でひときわ大きなある分類のうちで小さな分類に細かくされてない異質な分類が1つだけあるんです。

そう住居の2,087、簡単に言えば家賃です。1万分比で2千を超えているこの項目、一般的な100分率に換算すると20%強と言う事になりまして、家賃がちょっと上昇するだけでCPIなんて "うなぎのぼり" に出来るんです。ただ、そんな事をしても実体経済が反映しているわけでは無いので日銀としては無理に家賃が上昇するように「地価が上昇する政策」は行わず、地道に市民生活の向上を目指して頑張っているわけです。が、その点を実は分かっている、優秀な成績で日本のトップ大学を卒業したような皆さんが攻撃してくるんですね、テレビとか新聞で(笑)。いや、笑うところじゃ無いな。

もし、日銀がこのままでは職責を果たせないと諦めたとしたら、職責を果たすために最低限言い訳が出来る状況、つまりは地価上昇によってCPIの上昇をある程度させた上で必要な政策を行うと言う事になりかねません。イコールそれは不要な物価上昇をさせると言う国益に背く行為になるわけですが、そうせざるを得ない状況になったとしたら、あるいはやらなくてはならないかもしれません。

 

書き出すと止まらない公爵講釈はこの辺りにしておきまして、昨日の指標で私が一番注目していたカナダの指標⇩

カナダ4月 前回値 市場予想(中心値) 結果
消費者物価指数
(前比)
+0.3% +0.3% +0.3%
消費者物価指数
(前比)
+2.3% +2.3% +2.2%
カナダ3月 前回値 市場予想(中心値) 結果
小売売上高
(前比)
+0.5% +0.3% +0.6%
小売売上高・自動車除く
(前比)
  0.0% +0.5% -0.2%

さあ、来た!特に小売売上高の方は総合の数字は極めて良く、自動車除くとマイナス圏と言う「自動車よく売れたんですね」とマルっと分かりやすい指標です。購入スパンが長い耐久消費財に売上が流れると、市場の反応としてはこうなりますよね⇩

f:id:fxse:20180519072856p:plain

「よし、狙ってたところ!」のハズだったんですが、どうやらシステムの中の小人さんたちは予想外だったのか、あるいは気に入らなかったのか、あまり数字が取れてない結果となっております。まあ、なかなか指標の瞬発力がある相場で頭から取るってのは、難しいですね。 


 

英国では今からほんの少し30分ほど前に日付が変わったところですが、本日5月19日に英国では、ヘンリー チャールズ アルバート デイヴィッド王子殿下とメーガン マークルさんの結婚式が行われます。色々と世間では言われておりますが、ご結婚される以上、世間の風当たりを乗り切り、幸せなご家庭を世に見せて頂きたいと思います。 


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2018/05/17 戦績[追記あり]

 2018/05/17 木曜日 戦績

USDJPY        +184,900円

EURUSD        +126,219円

GBPUSD        +167,538円

AUDUSD         +24,512円

USDCAD         +37,106円

EURJPY        +247,100円

GBPJPY        +290,500円

AUDJPY         +63,900円

CADJPY         +83,300円

EURGBP         +21,434円

TOTAL       +1,246,509円

 

週間戦績(当週)

TOTAL       +3,948,049円

 

月間戦績(05月)

TOTAL      +14,219,577円

 

年間戦績(2018年)

TOTAL     +137,243,273円

 

累計戦績(専業になってから)

TOTAL   +1,037,571,589円

 

※ 本日の更新は昨日の為替取引実績のみとなっております。後ほど追記いたします。
  追記した際には、ブログタイトルに「追記あり」の表記にてお知らせいたします。

 

西城秀樹さん、非常に驚きました。まだ63歳とお若かったのにと、特にファンとかでは無い私でも驚きを隠せないのですから、当然ですがご家族、そしてファンの皆さんのお気持ちは察するにあまりあります。どうか安らかにと思うばかりです。

www.sankei.com

リンク切れ時 ⇨ アーカイブ P1 P2

 


2018/05/18 10:43 追記

 

昨日、東京時間前場は下げ後場で戻す展開。いえいえ、東京時間前場後場と言っても株価や日経平均などでは無く、ドル円(笑)。東京時間は様子見として、いつもの東京時間が終わった瞬間午後3時からスタートの、大口の皆さんによるアルゴリズム体操トレードの開始です。

もう、ここまで来るとアルゴリズムトレードは悪と言うか悪魔のようにも見えまして、相場観とかそう言うのは一切無視(笑)。そんなアルゴリズムトレードで頑張っております大口の皆さん儲ける時は恐ろしいほど儲けてますが、逆に損する時には泣くに泣けないほど損してますので、損した噂を聞くとざまあみろと思うのは人間誰しも仕方ないでしょう。私?私なんて、人一倍そう思ってます(笑)。

 

「円売り、アルゴリズムトレード、相場観が無い」この辺り、ボリュームが大きな欧州中盤以降、ニューヨーク時間が始まる頃からの指標発表での値動きを見てるとよく感じられるかと思います。昨日もこちら⇩

米国5月 前回値 市場予想(中心値) 結果
Philly連銀製造業指数 23.2 21.0 34.4

先日のニューヨーク連銀の発表した製造業景況指数に続き、フィラデルフィア連銀でも非常に高い結果となっておりまして、これは通常ですと USA!USA! となってもおかしくありません。が、最近のドル円上昇はドル買ってるわけでは無く、円を売ってるだけと言う状況と言うのと、ある値動きに連動させたアルゴリズムに基づいて取引しているので指標で反応しないのでしょう。

ある値動きとは、何日か前にも書いたアレです。アレ(笑)。 

 

そんな感じで、色々と適当な事を本日も書きましたが、結局は、

値が動けば何でもいいです(笑)。 

本日も対円相場しか期待できない感じですが、ドル円はこのまま111円突破で、ポンド円辺りは150円突破とかヌルい事言って無いで一気に153円突破くらいまで狙って行って、よろしくどうぞ。

よろしく哀愁、あれ?それは郷ひろみさんだったか?


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2018/05/16 戦績

 2018/05/16 水曜日 戦績

USDJPY        +166,200円

EURUSD        +234,381円

GBPUSD         +81,221円

AUDUSD         +33,415円

USDCAD         +41,263円

EURJPY        +363,300円

GBPJPY        +158,600円

AUDJPY         +35,500円

CADJPY         +32,100円

EURGBP         +39,293円

TOTAL       +1,185,273円

 

週間戦績(当週)

TOTAL       +2,701,540円

 

月間戦績(05月)

TOTAL      +12,973,068円

 

年間戦績(2018年)

TOTAL     +135,996,764円

 

累計戦績(専業になってから)

TOTAL   +1,036,325,080円

 

毎日毎日、プレイグラウンド(取引通貨)が変化するため、どれか通貨ペアを決めて取引をしておりますと取りこぼすことになりそうな相場です。対円をメインに考えますと、ドル円とユーロ円さえ押さえておけば現時点では大丈夫そうですが、いつポンドが大規模に参入してくるのかわかりませんので、油断も隙もありません(笑)。

私のように大量の通貨ペアを取引しますと、リスク回避と言う意味ではいいのですが、利益の最大化と言う部分では微妙なところでして、どの通貨ペアに取引のウェイトを置くのかと言うシステムも稼働はしているものの、過去の値動きとの比較では計算が出来ないため現状のボラからの算出するしか無く、何時間か後の近い未来に一番収益が高そうな通貨ペアを選ぶなんて事は出来てません。

超長期的に見ますと、やはり過去に値動きが大きかった通貨ペアの取引をしておくことが、将来的には値動きを取れていると言う事になるのかとは思いますが、それがイコール収益が高いのかと言えば「値動きの規則性」を元にした「値動きの予測」がしやすいのかどうかにもかかっているわけで、ハードカレンシー相互または、ハードカレンシーとメジャーカレンシーの組み合わせになるんでしょうね。

 

と言う事で、昨日はユーロ万歳(笑)。欧州時間に入ってから急激安値圏へ動いたユーロですが、経済系のニュースなんかでは「イタリアの政局不透明感から」とか言われてます。もし本当にそれが原因でしたら、通貨としてのユーロだけで無く、昨日の欧州株式相場全体にも現れておかしくありません。当事者のイタリアは除きまして、ドイツDAX、フランスCAC40、それと英国のFTSE100も伸びております。

またユーロ自体も、ニューヨーク時間に入ってから米国の良い指標が出た後でユーロが買われると言う状況もあり俗にいう半戻しになってまして、結局はそう言う地合いだったと言う事なんでしょうね。

 

今日は前振りが長かった(笑)。その指標ですが、昨日は珍しく日本の重要な指標、四半期GDP速報値と、アメリカ産の鉱工業生産がありました。まず日本⇩

日本国 第1四半期(1-3月) 前回値 市場予想(中心値) 結果
GDP(1次速報)
+0.1%   0.0% -0.2%
GDP(1次速報)
前期比年率
+0.6% -0.1% -0.6%
GDPデフレーター(1次速報)
  0.0% +0.3% +0.5%

どんなに悪い数字だろうと動じない、鋼のような忍耐力を持った市場(笑)。日銀がGDPはあまり重視して金融政策を行っていないと言う部分もあるかとは思うのですが、この数字が欧州やアメリカさんで発表されたら大事(おおごと)ですよね。

今回この発表の中で私的にとても注目しておりますのは一番下のGDPデフレーターでして、GDPデフレーターは名目GDPを実質GDPで割ったものですから、消費者物価指数を見るまでもなく経済成長しているのが分かります。逆に、実質GDPは名目GDPをGDPデフレーターで割る事から算出されますので、GDPデフレーターが高くなると実質GDPの値は小さくなってしまうと言う、市場関係者としては「バランスよくお願いします」と言う感じですけど(笑)。

まっ、多分日本のニュースでは、マイナスになったGDPは大きく報道されGDPデフレーターの件はサラッと流されて終了かと思います。

 

それと、昨日はアメリカの指標で鉱工業生産がありました。⇩これでドル売られちゃうんですから、どうしようも無い。

米国4月 前回値 市場予想(中心値) 結果
鉱工業生産(前比) +0.7% +0.6% +0.7%

これ、実は前回値が修正されてまして、実際に前回発表されたときは+0.6%だったので、今回の結果は修正値との対比と言う部分で事前の市場予想を上回ったのにも関わらず反応薄と言うか、材料視されなかったようです。

他にも、日本時間で昨日早朝5時に発表されました3月の対米証券投資は、前回値+490億ドルに対して+618億ドルでしたがこれもスルーと言う結果で、アメリカの指標が為替市場で注目されるまで戻るには、まだ至っていないようです。

 

こちらは市場に対してガンガン影響を与えます、米エネルギー省の発表する週間燃油在庫集計が昨日ありました。市場と言っても為替市場では無く、当然原油の先物市場に対してですけど。

米国 週間燃油在庫集計 前回値 結果
原油在庫 -219.7万バレル -140.4万バレル
ガソリン在庫 -217.4万バレル -379.0万バレル
中間留分在庫(暖房用含む) -379.1万バレル     -9.2万バレル
クッシング原油在庫 +138.8万バレル     +5.3万バレル

いやあ、よく減るもんだ。最近どうも原油大好きなんですよね、実際に私は取引しないんですけど。そのうち、原油先物買って差金決済せずに現引きしてみたいと言う野望を持っているんですけど(笑)。

 

今日の朝方、ついに米10年債先物の金利が3.100を突破しました。こうなって来ると、通常ですと米ドル買いの流れが強くなりそうなものですが、しばらくは政治的な影響で大きく左右させられそうです。  


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