2016/07/09 戦績
2016/07/09 土曜日 戦績
通貨ﾍﾟｱ(07/09)
USDJPY +19,700円
EURUSD +46,482円
GBPUSD +73,003円
EURJPY* +40,300円
GBPJPY* +115,600円
AUDUSD +21,557円
USDCAD +58,216円
EURGBP △25,084円
TOTAL +349,774円
週間戦績(当週)
TOTAL +9,885,656円
月間戦績(07月)
TOTAL +11,596,668円
年間戦績(2016年)
TOTAL +145,159,236円
累計戦績(専業になってから)
TOTAL +257,745,511円
日本時間で土曜日の早朝、金曜日から土曜日に日付が変わった深夜0時から早朝4時くらい。現地では夏時間のニューヨークが、週末の金曜日、お昼前の午前11時から午後3時くらいまで。東京市場で本格始動したその週の取引を、まとめる "お時間" です。
いつも週末金曜日のニューヨーク時間午後は、 株も為替も手仕舞いの取引が多く、動きはあまり激しくありません。昨日の早朝もそんな感じでして、ただ数時間前に発表になりました雇用統計によって動かさせられた市場の収束の結果もあり、ややいつもの日本時間の土曜日早朝よりは利益が残ったかなと言う感じです。
私のトレードシステム、比較的単日でマイナスを出す事は少ないのですが、土曜日早朝は例外でして、どんな事情があっても週末を超えるポジションを持たないように全部精算しますのでマイナスとなる事がよくあります。どんなにマイナスなポジションがあろうと無視して、容赦なくクローズされますので仕方ありません(笑)。
逆に、昨日のように利益が多く残ったかなと言う日は、前日以前からのクローズされていなかった、含み益が載ったポジションが多く残っていたりしまして、これもどこでクローズするのかは、トレードシステムのアルゴリズムが判定するまでもなく、勝手に週末の精算システムがクローズしてしまったりで、やや勿体無い時もあります。
ただ、その日その日で勿体無いと感じる精算があっても、過去のパターンで見(みい)出した一番良い方法が "それ" と言う事になっているので、そこは手を出してはいけない部分と言う事は分かっております。気がついた時だけ手を出していたら、システムトレードでは無くなってしまいますので(笑)。
先日、集中した裁量トレードを行う際に、裁量で持ったポジションをクローズだけシステムでさせようと言う事で、ユーロ円とポンド円のシステムを設定しました。クローズだけのシステムって作っていなかったので、自動取引システムの新規ポジションを立てるところだけ制限したシステムでして、別にそこまでしたらクローズだけでは無く「全部やらせてしまえ」と言う事で、クロス円も自動取引を始めたわけです。そしたら、割りといい(笑)。
英国がEUから離脱する住民投票を行った結果を受け、6月24日から裁量トレードを行っておりまして、その時から裁量ではクロス円をメインにしておりました。ただ、自動取引システムを立ち上げ、裁量で持ったポジションをクローズさせたり、自動取引そのものを始めたのは、その翌週、今から見て先々週の6月29日水曜日からでした。
実はここまでの間、今まで全く使っておりませんでしたユーロ円とポンド円の値動きデーターを、あるパターンで数値化、難しく言いますと標本化定理に基いて、標本化と量子化を行いました。少しデジタル関係の事を扱ったり興味がある方はお分かりかと思いますが、これはまさしく、音楽をCDにする時の理論でして、チャートで表現される為替取引は一見するとデジタルのように見えるのですが、コンピューターからしてみるとアナログそのものでして、それをデジタル化して比較検討を容易にするためにどうしても必要な処理です。
その上で、ある一定期間(例えば1分足過去15分)における値動きをブロックごとに分類し、量子化した移動量を積み重ねた値によって、ある一定期間における値動きの比較をする時のインデックスにします。そして、最終的には現時点での値動きに類似した値動きデーターを検索・照合・検討して、今後の値動き予測をするわけですが、そこで使うデーターの準備をしていたわけです。
「コイツ、何言ってるんだ？」と言う感じでしょうが、実はこれが金融工学の時の修士論文の格子でして、当時は「これをリアルタイムに処理するのは、コンピューターの性能、ソフトウェアの最適化のどちらを持っても事実上不可能な、理論でしかありえない値動きの予測」と言う結論でした。ところが、恐ろしい技術革新によってソフトウェアの最適化は全く無視し、コンピューターの性能だけの力技でどうにでもなる時代になったわけです。アマゾン様が貸して下さるAWS*1を使いますと、金に糸目を付けなければスーパーコンピューターのような速度で計算する事も可能な時代です。
「で？実際に何をしているの？」といいますと、身近な例では「過去の天気図と比較して、天気を予測する」のと同じような事です。実は以前も書いてるんですけどね(笑)。
私から見ますと「ここ数時間や数日の値動き、しかも単一通貨の値動きだけチャートにして今後の値動きを予測するようなEA」とかは「過去の天気図やグアム周辺の台風は無視して、現在の日本の領空の様子だけで台風が多い季節の夏場に天気の予報を行う」または「過去の天気図やシベリア寒気団は無視して、現在の日本の領空の様子だけで冬の変わりやすい天気の予報を行う」ような感じです。ただ、それでも使い方によっては、コストなども検討したら十分な場合もありますので、一概には言えませんけど。
今回、クロス円の取引を緊急で始めるにあたり、ユーロ円とポンド円の過去の値動きを標本化と量子化したデーターを作り、それをシステム使ってる他の皆さんにも提供しましたところ、凄く評判がいい。皆さん今までも口じゃ「ストレート以外はねえ」とか「クロスは値動きガタガタだし」とか言いながら、実はクロス円好きなんじゃん。ただ、比較データー作るの有料とか言ってたから「だったらいいや」ってだけだったようです(汗)。
私も折角なので、このまましばらくクロス円の取引を続けたいと思ってます。だって、エリックが随分とクロス円の取引システムのアルゴリズムを作っちゃったからねえ(笑)。
*1:AWS = Amazon Web Servicesとは、Amazon.com により提供されているクラウドコンピューティングサービス。AWSの有名なサービスにAmazon Elastic Compute Cloud（EC2）とAmazon Simple Storage Service（S3）がある。これまでのクライアントが保有していた物理的なサーバファームと比較してAWSは大規模な計算処理能力を速やかに、かつ安価に提供出来る。出典:wikipedia
