2019/09/18 戦績
2019/09/18 水曜日 戦績
USDJPY +40,400円
EURUSD +132,458円
GBPUSD +210,719円
AUDUSD +23,112円
USDCAD +31,482円
USDCHF +111,838円
EURJPY +128,000円
GBPJPY +187,300円
AUDJPY +25,200円
CADJPY +3,300円
CHFJPY +31,500円
EURGBP +14,030円
EURCHF +41,995円
TOTAL +981,334円
週間戦績(当週)
TOTAL +2,755,919円
月間戦績(09月)
TOTAL +17,035,545円
年間戦績(2019年)
TOTAL +227,768,906円
累計戦績(令和になってから)
TOTAL +121,686,463円
累計戦績(専業になってから)
TOTAL +1,501,686,478円
このブログは「日本時間で前日の出来事を書く」と言うのがいつものスタンスですので、本来でしたら深夜に日付が変わってから朝までの出来事は、明日のブログ更新での内容となります。ただ、さすがに明日のブログ更新で「昨日、FOMCが～」とか書いても随分と古いネタになってしまいます(笑)。早朝にFOMCのような金融イベントや事件があった場合のみスタンスを変更し、深夜に日付が変わってから朝までの出来事を書かせていただく場合もございます。
本日早朝3時、米連邦公開市場委員会FOMCが2日目の議事を終えまして、予定通りに今後の金融政策についての結果を公表しました。
| 連邦準備制度(FRS) (中央銀行制度) 09/19 0300JST |
現状 | 市場予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
| FF金利誘導目標 (政策金利) |
2.00~2.25% | 1.75~2.00% | 1.75~2.00% |
| 超過準備預金金利 (IOER) |
2.10% | 1.85% | 1.80% |
事前の市場予想の通り、政策金利として機能しているFF金利誘導目標は 25ベーシスポイント(bp)の引き下げとなり、下限金利1.75%～上限金利2.00%を誘導幅とする決定がなされました。また、事実上の政策金利の上限として機能している超過準備預金金利(IOER)については事前の市場予想を上回る30bpの引き下げにすると発表されました。
これによって政策金利の下限は1.75%、実質的な上限は1.80%とするとFRBが市場に対してアピールした事になり、今回の利下げは25bpではなく、下限値・上限値を総合的に見ますと、25bp強の利下げであったと言う事になります。この辺りが、今後の方針を明確に示さないままで議事を終えたにも関わらず、FOMC直後のドル買い展開となっている要因かと思われます。
ここ数日、FF金利誘導目標の上限を超えて短期金利(EFFR)が上昇しそうな動きがあり、アメリカの中央銀行としての連邦準備制度(FRS)による金融政策実行の実施機関としてニューヨーク連邦準備銀行(NY連銀 = NY Fed)が、17日に530億ドルの資金供給オペを実行したのですが、遂に10年ぶりに短期金利が誘導目標であった2.25%を突破し、2.30%まで達したため、
18日に750億ドルの緊急資金供給を行って金利抑制をしておりました。
結局、FRBとしての意思は「上限をIOERとしておく」と示せたとしても、いざ市場介入を行うためにはFF金利誘導目標の上限を超えるレベルまで到達しないと難しく、だったら今後の金融政策について選択肢を増やしておくと言う意味で考え、今回のFOMCではIOERだけ引き下げ幅を25bpより小さくしておき、表面的には政策金利を25bp引き下げたように見せておいて、実質的には平時の政策金利引き下げ効果を限定しておくのも一つの方法かなと私は考えておりました。
今回のFOMCは、FOMC結果の声明文と同時に長期展望(Projection Materials)が公開される回でした。この長期展望で重要なのが、今後政策金利がどのようになるのかFOMC委員の予想を図式化したドットチャートで、今回実際に発表された長期展望のドットチャートがこちら⇩
赤枠囲ってある部分が今年2019年の今後の予想です。
ドットチャートについては過去に何度も書いており、このブログで「ドットチャート」とでも検索してもらえれば適当に出てくるかと思いますので、とりあえず省略しまして、簡単に言えばドットの分布を見ますと平均がちょうど1.75～2.00%の間くらいになり「今年はもう金利変更は無いだろう」と言う予想になります。
この発表を受けまして、最近順調に低下しておりました米10年債利回りはIOERの設定された1.80%付近まで上昇、
それに呼応し合うようにドルも上昇した感じです。果たしてこのままドル高が続くのかどうか。
昨日の外国為替市場的には、もう完全にFOMC待ちと言うか魔の19日待ちに入っていた感じでして、ほんと美しく動かない状態を維持(笑)。上のチャートにありますように、ここ最近は米10年債利回りがあそこまでキレイに低下して行く中でそこに釣られる事もなく、特にドル円がスルーなのは珍しいくらいでした。
指標も発表消化しただけのような感じで、午後5時半にありました英国の指標集中発表のうち特に消費者物価指数(CPI)の落ち込みが大きかったようですが、指標を受けて落ちると言う事もなく、欧州時間が始まって若干売り込まれていたポンドが多少売り込み加速された程度で、どちらかと言えば指標を受けて一旦底を見てポンド売りが停止したようにも思えるくらいです。
| 米国7月 09/18 0500JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 対米証券投資 | +210億ドル +17億ドル |
－ | +438億ドル |
| 対米証券投資(短期債除く) | +1006億ドル +991億ドル |
－ | +843億ドル |
───── ニューヨーク時間終了(日本時間午前6時) ─────
| NZ第2四半期(4-6月) 0745JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 経常収支 (前期比) |
+7.21億NZ +6.75億NZ |
-11.17億NZドル | -11.06億NZドル |
| 経常収支 (対GDP比) |
-3.6% | -3.3% | -3.4% |
| 日本国8月 0850JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 貿易統計 通関ベース･季節調整前 |
-2507億円 -2496億円 |
-3559億円 | -1363億円 |
| 貿易統計 通関ベース･季節調整済 |
-1040億円 -1268億円 |
-1607億円 | -1308億円 |
| オーストラリア8月 0930JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 消費者期待インフレ指数 | +0.14% | － | -0.28% |
| 英国8月 1730JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数 (前月比) |
0.0% | +0.5% | +0.4% |
| 消費者物価指数 (前年比) |
+2.1% | +1.9% | +1.7% |
| 消費者物価指数コア(前年比) | +1.9% | +1.8% | +1.5% |
| 英国8月 1730JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 小売物価指数 | 289.5 | 291.4 | 291.7 |
| 小売物価指数 (前月比) |
0.0% | +0.7% | +0.8% |
| 小売物価指数 (前年比) |
+2.8% | +2.6% | +2.6% |
| 英国8月 1730JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 生産者物価指数 (前月比) |
+0.3% | +0.2% | -0.1% |
| 生産者物価指数 (前年比) |
+1.9% | +1.7% | +1.6% |
| 英国8月 1730JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 生産者物価指数コア (前月比) |
+0.4% | +0.2% | +0.2% |
| 生産者物価指数コア (前年比) |
+2.0% | +2.0% | +2.0% |
| 英国7月 1730JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| ONS住宅価格指数 (前年比) |
+1.4% +0.9% |
+0.6% | +0.7% |
| ユーロ圏8月 1800JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数(前月比) HICP(EU基準)･確定値 |
-0.5% | +0.2% | +0.1% |
| 消費者物価指数(前年比) HICP(EU基準)･確定値 |
+1.0% | +1.0% | +1.0% |
| ユーロ圏8月 1800JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数コア(前月比) HICP(EU基準)･確定値 |
-0.5% | +0.2% | +0.2% |
| 消費者物価指数コア(前年比) HICP(EU基準)･確定値 |
+1.1% | +1.1% | +1.1% |
| ユーロ圏7月 1800JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 建設支出(前月比) | +0.6% 0.0% |
－ | -0.7% |
| 建設支出(前年比) | +1.6% +1.0% |
－ | +1.1% |
| カナダ8月 2130JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数(前月比) | +0.5% | -0.2% | -0.1% |
| 消費者物価指数(前年比) | +2.0% | +1.9% | +1.9% |
| 消費者物価指数コア(前月比) | +0.3% | － | -0.1% |
| 消費者物価指数コア(前年比) | +2.0% | － | +1.9% |
| 米国8月 2130JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 住宅着工件数(年換算) | 121.5万件 119.1万件 |
125.7万件 | 136.4万件 |
| 住宅着工(前月比) | -1.5% -4.0% |
+5.0% | +12.3% |
| 米国8月 2130JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
|---|---|---|---|
| 建設許可件数(年換算) | 131.7万件 133.6万件 |
130.0万件 | 141.9万件 |
| 建設許可(前月比) | +6.9% +8.4% |
-1.3% | +7.7% |
=別表= 米国 EIA週間燃油在庫集計
| 米国 EIA週間燃油在庫集計 (09/13分) 09/18 2330JST |
前回値 | 結果 |
|---|---|---|
| 原油在庫(前週比) | -691.2万バレル | +105.8万バレル |
| ガソリン在庫(前週比) | -68.2万バレル | +78.1万バレル |
| 中間留分在庫(前週比) | +270.4万バレル | +43.7万バレル |
| クッシング原油在庫(前週比) | -79.8万バレル | -64.7万バレル |
今日はこのあと、お昼くらいに日銀の金融政策決定会合での決定内容が発表され、午後3時半から黒田総裁の会見、午後8時には英中銀イングランド銀行の金融政策委員会での決定内容の発表が待っております。
何かあるかな？あるといいな～(笑)。
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