FX専業 システムトレード日々の戦績

FXシステムトレードでの戦績(成績)の公表や、為替・金融市場での出来事を紹介したり講評したり。

2018/01/08 月曜日

昨年、クリスマスを前に私が1年間の取引を終えた12月23日午前6時頃の価格と、本日早朝スタート午前4時頃の価格がこちら⇩

         12/23   01/08

USDJPY  113.26  113.02   -24pips

EURUSD  1.1859  1.2025  +166pips

GBPUSD  1.3358  1.3555  +197pips

AUDUSD  0.7714  0.7860  +146pips

USDCAD  1.2725  1.2410  -315pips

うん、なかなかおもしろい(笑)。

対ドルペアに関しては、ドル円だけ多少の行って来いはあったにしろ、ほぼ昨年末と変わらぬ価格帯におりますが、それ以外の通貨は対ドルで全て価格が上昇しております。言い換えますと、円以外に対してはドルが弱くなっているわけです。

対ドル以外のクロスペアについて見てみますと、当然クロス円はドル円と他のドルストレートペアの掛け算ですから、ドルストレートペアの値動きがそのまま現れるにしろ、ユーロポンドやオージー・キウイなど、やはり対ドル以外では全くと言っていいほど動いておりません。 

         12/23   01/08

EURJPY  134.31  135.90  +159pips

GBPJPY  151.25  153.20  +195pips

CADJPY   88.97   91.03  +206pips

EURGBP  0.8873  0.8864    -9pips

AUDNZD  1.0975  1.0966    -9pips

この2週間のニュースをサラッと見ても、特にコレと言った材料があったとは思えません。これは恐らく年末年始返上で、一生懸命 "円" 売ってた人たちが、世界中のどこかに居たんでしょうね。どこか、欧州の "おフランス" より上にある小さな鉄鋼業とか好きそうな国の方から "円はいらんかねえ~、円はいらんかねえ~" と聞こえて来たとか来ないとか(笑)。

まっ、別に知ったこっちゃないですし、頑張って円安に導いてもらえれば見かけ上の日本の景気も更に良くなりますんで、願ったり叶ったりです。 


 

噂ベースの話題はこの辺にしておきまして、クリスマス後から2週間ほど放置しておりました CFTC の IMMポジションの集計結果です。毎週火曜日現在の数字を集計して米商品先物取引委員会(CFTC)が週末に公表しております、通称「シカゴ IMM ポジション」です。

今回だけ、2週間分の比較がしやすいように、直近の1月2日分に関して前々週比を一緒に掲載しております。

IMMポジション(2018年01月02日現在)
通貨/商品 Long(買) Short(売) Net(差引) 前週比 前々週比
JPY (097741) 39,592 161,358 -121,766 -5,680 -7,393
EUR (099741) 236,808 108,940 +127,868 +35,720 +41,644
GBP (096742) 93,611 77,376 +16,235 +3,559 -4,153
RUB (089741) 31,766 5,955 +25,811 +2,285 +3,585
金Gold (088691) 241,428 78,160 +163,268 +27,320 +49,473
原油 (067651) 762,666 138,453 +624,213 -7,948 +22,374

 

IMMポジション(2017年12月26日現在)
通貨/商品 Long(買建て) Short(売建て) Net(売買差引) 前週比
JPY (097741) 44,269 160,355 -116,086 -1,713
EUR (099741) 208,913 116,765 +92,148 +5,924
GBP (096742) 76,354 63,678 +12,676 -7,712
RUB (089741) 29,367 5,841 +23,526 +1,300
金Gold (088691) 202,590 66,642 +135,948 +22,153
原油 (067651) 772,893 140,732 +632,161 +30,322

 

IMMポジション(2017年12月19日現在)
通貨/商品 Long(買建て) Short(売建て) Net(売買差引) 前週比
JPY (097741) 36,874 151,247 -114,373 -250
EUR (099741) 198,398 112,174 +86,224 -27,665
GBP (096742) 77,109 56,721 +20,388 +9,000
RUB (089741) 26,918 4,692 +22,226 +4,894
金Gold (088691) 197,473 83,678 +113,795 +6,727
原油 (067651) 749,848 148,009 +601,839 -12,658
(前週以前分を一見してわかりやすくしておくため、青字にしてあります)

うん、こう見ますと、年末年始の為替の値動きにIMMポジションはあまり影響していなかったと言うのが分かります。ユーロのこの異常とも言えるネットロング増加、円とポンドの調整的な取り崩し。

まっ、金(Gold)と原油はここでの取引がズバッと反映でしょうから、最近の価格上昇とマッチしていて分かりやすいネットロング増加と言えるのでしょう。商品先物はよく分からないので適当に書いてるだけですけど(笑)。


 

今日からと言うのか、今年からと言うのか、若干取引するペアを変更する事になりました。若干、システムのリソースに余裕が出来た事と、今まで取引していたペアの計算結果をほぼ流用出来る事から、新たに「AUDJPY 豪ドル・円」と「CADJPY 加ドル・円」のクロス円ペアを加えます。

ぶっちゃけ、クロス円の取引が好調なので、資金効率を考えたらクロス円の方が良いような(笑)。以前はクロス円の値動きが怖い感じもあったのですが、最近じゃクロス円主導でドルストレートが動いているんじゃ無いかって言うような日も多く、状況が変わってきましたら、また都度考えたいと思ってます。

 

実は、もう一つ加えようか検討したものがあったのですが、リスクとリターン、資金効率など総合的に勘案して、現時点では保留したものがあります。BTC ビットコインの短期取引です。

安全に取引出来る環境が難しいと言う点。それと、為替取引で使っている資金をビットコインの取引の資金とするには、その分だけ分離して専用の口座へ入れないとならないため資金効率が悪いと言う点。安全な取引を探している時にCMEのビットコイン先物も検討したのですが、こちらがまた非常に高い証拠金が必要でして、資金効率が悪い=見合ったリターンが得られないと言う結果です。

現物持ってないけど売りから入りたいとか、特定の目的でもあればCMEビットコイン先物もいいかと思うので、少し違った方法でビットコインの取引は検討していきたいとは思っております。ただ、超短期以外での保有は難しいかなと言う意見は変わらずですので、オーバーナイトを含む短期的な保有も現時点では考えておりません。やるなら、超短期での売買のみです。


 

さて、今日は日本が「成人の日」の祝日と言う事で、東京市場はお休みです。為替相場もオセアニアから香港・シンガポールのアジア市場での取引で、いつもの東京時間は大人しい値動きになるのでしょうか。1年の取引の初日としては、システム調整しながらですので都合がいい日とも言えます。

 

今週、指標自体はいろいろ発表予定がありますが、大きな指標が大挙している週と言う感じではありません。

メインは、11日の木曜日にあります米生産者物価指数(PPI)と翌12日の金曜日にあります米消費者物価指数(CPI)の発表でしょう。12日には、同時に12月の小売売上高も発表になります。また欧州各国の指標では、9日の火曜日ドイツ鉱工業生産、10日の水曜日英国鉱工業生産、11日の木曜日ユーロ圏鉱工業生産と、鉱工業生産の発表が続きます。他には、本日8日ユーロ圏小売売上高、9日同じくユーロ圏失業率と、こんなところでしょうか。

 

先週あたりから、米地区連銀総裁がちょろちょろと今年の利上げについて騙って語っておりますが、まあ、いつもの事です(笑)。地区連銀総裁は、持ち回りでFOMCの委員になりますが、現時点で委員または次期委員であっても、あまり強い立場ではありません。唯一ニューヨーク連銀総裁だけは、必ず副委員長と言う高い立場ですので、こいつだけ注意しておけばいいかと(笑)。

今週、日本時間で12日金曜日の早朝5時半から、ニューヨーク連銀の経済見通し発表がありまして、そこでダドリー総裁が何かぶちかましますと、もしかしたら方向感を盛った持った値動きが発生する可能性もありますので要注意です。


 

さあ、いよいよ仕事開始です。今年も、また年末には「クリスマスうっひょ~」とか言ってられるようにしたいと思います(笑)。

今年も1年間、頑張ってまいりましょう。


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