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FX専業 システムトレード日々の戦績

FXシステムトレードでの戦績(成績)の公表や、為替・金融市場での出来事を紹介したり講評したり。

2016/08/01 戦績

2016/08/01 月曜日 戦績

 


 

通貨ペア(08/01)
USDJPY       +46,900円
EURUSD       +27,551円
GBPUSD       +72,902円
EURJPY*      +65,700円
GBPJPY*     +144,400円
AUDUSD       +31,423円
USDCAD       +13,377円
EURGBP       +25,396円
TOTAL       +427,649円

 

週間戦績(当週)
TOTAL       +427,649円

 

月間戦績(08月)
TOTAL       +427,649円

 

年間戦績(2016年)
TOTAL   +191,743,317円

 

累計戦績(専業になってから)
TOTAL   +304,329,592円

 


 

値動き、小さいですねえ。今週末に米雇用統計が控えていたりで大型指標が多い週なので、週頭がこんな感じ仕方ありません。先週のグッチャグチャになった値動きを反省するためにも、少しスロースタートの方がいいかもしれませんし。

 

非常に為替の値動きが激しかった週の翌週月曜日に値動きが大人しいのには、心理的な事(ズル休みも含む)以外にも、実は資金的な問題もあったりします。

このITが発達した現代でも、外国為替の取引を行った銀行間での資金決済は2営業日後と言うルールが存在します。と言う事は、金曜日に為替取引を行った場合、お金の受け渡しは翌週の火曜日になるんです。つまり、月曜日にはお金が無い(笑)。最近では、個別銀行毎に即時決済をする仕組みも導入されたりもしてますが、それでもまだ2営業日後決済は主流です。

 

当たり前かと思うかもしれませんが、円の決済は東京がメイン、米ドルの決済はニューヨークがメイン、そして英ポンドとユーロの決済はロンドンがメインです。それぞれの地域の大型銀行に世界中の銀行が資金決済用の口座を開設し、お互いの銀行口座へ振り込んで資金決済を行いますので、仮にその口座にお金が無かった場合に他から移すことを考えますと、やはり2営業日後が限界なんですね。

例えば、円を売ってドルを買った場合、東京時間に円を相手に振り込み、ニューヨーク時間に相手からドルを受け取ります。これ、この時差の関係で相手の銀行が倒産しますと円は渡したのにドルが受け取れない事態になりまして、これをヘルシュタットリスクと言います。「そんな馬鹿な?」と思うでしょうが、実際、このヘルシュタットリスクのヘルシュタットとは、この事態を引き起こしたドイツの銀行(旧西ドイツ)の名前でして、この事件があったのは1974年の事ですが、近年1991年にもBCCI銀行が円を受け取ったまま倒産(銀行業務停止処分を受け)し、米ドルが受け取れない事態が発生したりもしました。

 

金曜日に大量の取引を行いますと、火曜日に決済するために月曜日には金策が必要になると言う事でして、まあ、実際に為替のトレーダーが金策をする事は無いんですが、それでも自己勘定で持てるポジション限界は、決済が終わりませんと回復しない銀行がほとんどでしょうから。

そうそう、もう全くポジションが持てないトレーダーでも、カスタマディーラーからのオーダーだけは受けられます。カスタマディーラーと言うのは、大口のお客さんから為替の注文を受けるディーラーでして、つまりその注文を為替市場で処理しちゃいませんと銀行自身がポジション持っちゃう事になりますんで。

 

銀行間なんだからと言って、無条件に上限なしで取引が出来るわけでは無く、そう言った事情も月曜日に取引が少ない中にはあったりもします。それでも、日本の三大メガバンクあたりは事実上上限は無いでしょうけどね。バックに日銀の「いくらでも貸しまっせ」と言うお墨付きがありますから(笑)。

 


 

昨日は英国の7月製造業PMIの確報値が出まして、通常は速報値がメインであまり確報値での修正は意識されないのですが、昨日はこれでビンビンですよ(笑)。お陰で、値動きが乏しかった日に少しだけ、ポンドのボラで戦績に華を添える事が出来ました。ポンドの値動きが無かったら、非常に厳しい日でしたから。

 

そう言えば、今日は豪州中銀がキャッシュターゲットを発表する事になっておりまして、10時半の貿易収支と合わせて注目です。なんか市場じゃ利下げとか言ってる人たちもおりますので、どうなりますかね。 

 

珍しく、為替の事しか書かない日でした(笑)。